Prognozējošā kapitāla optimizācija
Fidelis Invona analizē tirgus signālus reāllaikā, lai palīdzētu ārštata darbiniekiem izmantot dīkstāves kapitālu starp līgumiem, nezaudējot likviditāti un neuzņemoties neatklātu risku.
Lēmumu konveijera (vienkāršota)
Dīkstāves problēma
Ārštata un konsultāciju ienākumi reti ierodas pēc noteikta grafika. Starp līgumiem līdzekļu pārpalikums parasti tiek atstāts zema ienesīguma turēšanas kontos, kur tie zaudē reālo vērtību inflācijas dēļ, bet pretī negūst nelielu peļņu.
Fidelis Invona to risina, izmantojot to, ko mēs saucam Kapitāla efektivitāte: prakse saskaņot īstermiņa likviditātes vajadzības ar pastāvīgi atjauninātu riska modeli, lai neizmantotos līdzekļus novirzītu atbilstoši zemas svārstīguma iespējām, nevis atstātu neaktīvu.
Kā darbojas dzinējs
01 posms
Modelis apkopo globālā tirgus signālus, tostarp likmju svārstības, sektora svārstīguma indeksus un likviditātes nosacījumus, kas tiek pastāvīgi atjaunināti, nevis fiksētā pakešu ciklā.
02 posms
Montekarlo simulācijas tiek izmantotas, salīdzinot ar iegūtajiem datiem, lai prognozētu iespējamās svārstīguma rezultātu sadalījumu, nevis viena punkta aprēķinu, pirms tiek ģenerēts kāds ieteikums.
03. posms
Pirms izpildes ieteikumi tiek pārbaudīti, salīdzinot ar kopienas pārbaudītajiem loģikas sliekšņiem, un katra veiktā darbība tiek ierakstīta tālāk aprakstītajā publiskajā veiktspējas žurnālā.
Kopienas pārbaudīti rezultāti
Tikai ilustratīvs attēlojums. Dzīvie skaitļi tiek publicēti reģistrētajiem lietotājiem pieejamajā rekorda līmeņa žurnālā.
Katrs modeļa ģenerētais ieteikums kopā ar tā iznākumu tiek ierakstīts nemainīgā, laikspiedoga virsgrāmatā. Tas atbalsta atpakaļpārbaudītas uzticamības pārskatīšanu: lietotāji un neatkarīgi novērotāji var pārbaudīt vēsturisko precizitāti attiecībā pret faktiskajiem tirgus apstākļiem, nevis paļauties uz apkopotiem kopsavilkumiem.
Piemērots ārštata darbam
Scenārijs 01
Kad līgums beidzas un nākamais vēl nav sācies, naudas pārpalikumi var palikt nedēļām vai mēnešiem. Modelis piešķir šo pārpalikumu atbilstoši noteiktai riska diapazonam, automātiski pielāgojot ekspozīciju, tiklīdz jūsu noteiktais laika grafiks līdz nākamajai paredzamajai izmaksai saīsinās.
Scenārijs 02
Līdzekļiem, kas paredzēti HMRC saistībām, joprojām ir jābūt pieejamiem pēc pieprasījuma. Modelis šim nolūkam nosaka likviditātes minimumu un tikai atlikušo daļu piešķir zemas svārstības, kapitālu saglabājošām pozīcijām.
Scenārijs 03
Tehniskie un radošie ārštata darbinieki bieži ir pakļauti nozarei specifiskiem pieprasījuma satricinājumiem. Prognozējošais modelis pārrauga vadošos rādītājus šajās nozarēs un samazina korelēto iedarbību pirms prognozētās lejupslīdes, nevis pēc tās īstenošanās.
Tehniskie jautājumi
Pozīcijas lielums tiek dinamiski koriģēts, pamatojoties uz prognozēto nepastāvības diapazonu, kas iegūts Montekarlo simulācijas posmā. Ja prognozes nepastāvība pārsniedz jūsu konfigurēto pielaidi, ekspozīcija tiek automātiski samazināta ar mērķi ierobežot izņemšanu, nevis to pilnībā novērst. Neviens modelis nevar garantēt zaudējumus.
Konta līmeņa finanšu dati tiek izmantoti tikai, lai kalibrētu jūsu likviditātes minimumu un riska tolerances iestatījumus. Tas netiek publicēts kopienas žurnālā. Publiskajā darbības ierakstā, kas aprakstīts pārredzamības sadaļā, tiek ierakstīti tikai anonimizēti, apkopoti lēmumu rezultāti.
Jā. Jūs saglabājat pilnu likviditātes kontroli pār līdzekļiem, kas atrodas ārpus jebkādām norobežotām rezervēm, kuras esat definējis, piemēram, nodokļu rezervi. Izņemšanas laiks ir atkarīgs no konkrētā instrumenta norēķinu nosacījumiem, kam modelis ir piešķīris un kas tiek atklāts pirms piešķiršanas.
Pievienojieties vairāk nekā 2000 Apvienotās Karalistes ārštata darbinieku kopienai, izmantojot pārbaudītu prognozēšanas analīzi, lai pārvaldītu kapitālu starp līgumiem.